MACD(Moving Average Convergence Divergence)

1. MACD 란

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 이동평균수렴확산지수라고 한다.

쉽게 말하면, 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 사이의 관계에서 추세를 찾는 지표다. 즉, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위에 있으면 상승 추세다라고 말을 할 수 있다. 그러나 이동평균선은 과거 어느 시점부터 현재까지의 평균 주가를 가지고 구하는 것이라, 실제 보다 후행할 수 밖에 없다. 이것을 극복하기 위해서 하나의 트릭을 추가했다. 간단한데, 이동평균을 구할 때 단순평균이 아니라 지수이동평균이라고 최근 값에 가중치를 준것이다. 최근 값에 더 민감하게 가중치를 줘서 정확도를 높이기 위함이다.

 

MACD는 단기이동평균에서 장기이동평균을 빼준 값으로 MACD가 양수이면 주가가 상승추세라고 할 수 있다.

그래프로 비교하는 것 보다 숫자로 결과값을 볼 수 있읜 트래이딩 자동화에 활용할 수 있다.

그리고 MACD Signal과 MACD Oscillator가 있는데, 

MACD Signal은 MACD의 후행성을 더 보완하기 위해 9일간의 MACD이동평균선이다. 평균에 평균인 값이다.

MACD Oscillator는 MACD를 더 쉽게 이해하기 위해 만든 보조지표인데, MACD에서 MACD Signal값을 빼 히스토그램으로 표현한다.

0을 중심으로 매수와 매도세 강도와 변화 추이를 쉽게 판단할 수 있다. 

MACD Oscillator가 0보다 크면 매수세가 강하다고 할 수 있다.

 

2. 애플 주가와 MACD지표

애플의 주가를 가지고 백테스트 해보자

2020년 1월부터 2020년12월까지 애플의 주가 차트이다.

 

이 차트에 MACD와 MACD Signal, MACD Oscillator를 추가해보자.

 

애플의 종가는 왼쪽 y축을 보고, MACD보조지표는 모두 오른쪽 y축을 보면 된다.

단순하게 보면, MACD 보조지표가 0이상일 때 주로 주가가 상승한 모습이긴 하다. 

물론 데이터가 1년치라 빈약하지만, 추가 백테스팅을 통해서 얼마나 신뢰도가 높은지 확인해 볼 필요가 있다.

 

3. MACD 매수 매도 백테스팅

그렇다면 위의 전략으로 1년 동안 매수 매도를 몇번이나 해야 했을까? 포지션을 확인해보자.

 

매수 포지션은 포지션 그래프가 위에 1이면 매수, 아래 0이면 매도 포지션이다.

10번의 매수 포지션과 9번의 매도포지션이 있었던 것을 알 수 있다.

 

 

그렇다면 수익률은 어떨까?

애플을 buy & hold했을 때 1년간 수익률은 76.71% 였다.

위의 전략으로 수익률을 구했을 때 52.93%수익률이다. buy & hold 전략보다는 수익률이 떨어졌다.

 

하지만 다른 전략과 혼합하여 벤치마크(buy & hold) 전략보다 높은 수익률을 구해보자.