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변동성 최소 ETF 활용 전략ETF 투자전략 2023. 8. 8. 22:16
1. 변동성 최소화 전략 변동성 최소화 전략은 어려 주식 종목 중에서 변동성이 낮은 상위 종목만 선정하여 포트폴리오를 구성하는 것이다. 변동성이 작다는 것은 주가의 등락폭이 작다는 의미이다. 주식으로 시장지수 대비 초과 수익을 얻으려면 지수보다 큰 수익이 나야한다. 그렇다면 지수보다 움직임, 즉 변동성이 큰 종목에 투자해야 할까? 아니다. 왜냐하면 수익과 손실은 비대이기 때문이다. 수익이 100%났고 손실이 100%났다면 이익일까 손해일까? 당연히 손해이다. 즉 손실을 줄이는 것이 위험 대비 수익률을 높일 수 있는 것이다. 대부분의 초보 투자자들은 변동성이 크고 일별로 등락폭이 커 탄력적인 종목에 많이 투자한다. 하지만 이러한 종목은 결국 거품이 끼고, 폭락한다는 것이 역사적으로 증명되었다. 일반적으로 ..
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ETF를 활용한 서로 다른 자산의 혼합 전략ETF 투자전략 2023. 8. 3. 23:10
최근 미국의 3대 신용회사가 미국의 신용등급을 AAA에서 AA+로 강등시켰다. 그래서 미국 시장 전체가 마이너스를 기록하였다. 이렇게 시장 전체가 하락할 때는 대부분의 종목들이 모두 함께 하락한다. 그래서 주식시장의 리스크는 여러 섹터로 분산투자하는 방법으로는 헷지할 수 없다. 그렇다면 어떻게 해야할까? 주식과 움직임이 반대인 자산에 분산투자를 해야 시장 전체가 하락할 때 자산을 지킬 수 있다. 1. 주식과 음의 상관관계를 가지고 있는 채권 주식 시장이 하락할 때 투자자산의 손실을 줄이려면 주식 종목도 분산시켜야 하지만, 주식과 반대로 움직이거나 주식의 움직임과 무관한 자산에 분산투자를 하면 된다고 했다. 즉 다시 말해, 주식과 상관계수가 낮은 종목들로 포트폴리오를 함께 구성해야 한다. 주식과 음의 상관..