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지지선
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Envelope(엔벨로프)퀀트 기술 2023. 7. 6. 22:17
1. Envelope 엔벨로프 란 이동평균선 중에서 가장 간단한 지표가 envlope이다. 주가가 봉투처럼 감싼다고 엔벨로프라고 한다. 엔벨로프의 중심과 위아래 각각 선이 있는데 이 영역의 중심선은 이동평균선이다. 그 위와 아래는 이동평균선보다 몇% 벌어진 가격을 표시한다. 위에 있는 상한선을 저항선, 아래 있는 하한선을 지지선이라고 부른다. 2. 애플 주가와 Envelope(엔벨로프) 애플 주가를 가지고 테스트를 해보자. 2020년 1월 부터 2020년 12월까지의 데이터이며 이 그래프에 Envelope를 그려보자 이동평균을 계산할 window 사이즈는 20으로 설정한다. 엔벨로프를 그려보자. 3. Envelope를 이용한 백테스팅 이 Envelope주기를 지표를 가지고 모멘텀 전략을 사용해보자. 상단..