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오실래이터
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MACD(Moving Average Convergence Divergence)퀀트 기술 2023. 7. 4. 22:38
1. MACD 란 MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 이동평균수렴확산지수라고 한다. 쉽게 말하면, 5일 이동평균선과 20일 이동평균선 사이의 관계에서 추세를 찾는 지표다. 즉, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위에 있으면 상승 추세다라고 말을 할 수 있다. 그러나 이동평균선은 과거 어느 시점부터 현재까지의 평균 주가를 가지고 구하는 것이라, 실제 보다 후행할 수 밖에 없다. 이것을 극복하기 위해서 하나의 트릭을 추가했다. 간단한데, 이동평균을 구할 때 단순평균이 아니라 지수이동평균이라고 최근 값에 가중치를 준것이다. 최근 값에 더 민감하게 가중치를 줘서 정확도를 높이기 위함이다. MACD는 단기이동평균에서 장기이동평균을 빼준 값으로 MACD가 양수이면 주가..