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Bollinger
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Bollinger Band(볼린저밴드)퀀트 기술 2023. 7. 7. 23:34
1. Bollinger Band 볼린저 밴드 란 볼린저밴드는 이동평균선에 변동성을 결한한 지표이다. 이동평균선이 중심이 되고, 밴드의 상단과 하단은 이동평균의 +, - 의 표준편차로 표현한다. 즉, 밴드의 중심선은 N일의 이동평균선이고 밴드의 상단은 N일의 이동평균 + K * 표준편차, 밴드의 상단은 N일의 이동평균 - K * 표준편차이다. 볼린저밴드는 보통 N, K로 표시하는데 N은 이동평균을 구하는 윈도우 사이즈, K는 표준편차의 몇 배를 밴드 사이즈에 반영할지 결정하는 상수이다. 볼린저 밴드는 2가지로 활요할 수 있는데 평균회귀 전략으로는 밴드의 하단을 매매하고, 모멘텀 전략은 밴드의 상단을 매매한다. 평균회귀 전략은 Envelope전략과 동일하게 볼린저 밴드의 지지선을 상향 돌파할 때 매수하고, ..